Loi du χ² Article, Signification, Explication

Définition
Si X1, X2, ..., Xn sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi N(0,1), alors suit une loi du à n degrés de liberté.

Principaux moments
L'espérance de S vaut n et sa variance vaut 2n.

Utilisation
La principale utilisation de cette loi est l'étude du caractère gaussien d'une loi au travers du test du , et plus généralement le test d'hypothèses à certains seuils (indépendance notamment).

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